تحسين بسيط نموذج spy تجارة

تحسين بسيط نموذج SPY تجارة في مقال نشر مؤخرا اكتشفنا بعض التحسينات في طريقة بسيطة لتجارة 500. SP في هذه المادة ونحن سوف تتخذ خطوة إضافية واحدة في وضع استراتيجية الأداء العالي للتجارة SPY التي لا تزال سهلة التنفيذ. سنبدأ بملاحظة؛ هذه ليست السوق والدك أو الجد. انتقلنا من القيم كسور للأسهم إلى عشري والآن لدينا حتى مضاربين تتنافس على أجزاء من الكسور والسوق التي تتاجر في ميكروثانية. ما تم فعلا ضرب على مدى السنوات 7-10 الماضية في الأسواق هو النمو الهائل وانتشار صناديق الاستثمار المتداولة. ذات أهمية خاصة هي مؤشر صناديق الاستثمار المتداولة مركزية الأصلية التي تدعي أنها تحاكي بدقة سلوك المؤشرات شعبية مثل SP 500 (NYSEARCA: SPY) في عام 1993، سجل مؤشر داو جونز الصناعي بواقع (NYSEARCA: DIA) في عام 1998، وناسداك 100 (NASDAQ: QQQ) في عام 1999، وروسل 2000 (NYSEARCA: IWM) في عام 2000 على سبيل المثال لا الحصر. ما هو أكثر إثارة للاهتمام من النمذجة والتجارة منظور كان إدخال صناديق الاستثمار المتداولة عكسية لكل من هذه المؤشرات التي تدعي أنها تحاكي بدقة البيع على المكشوف فهرس. وتشمل هذه (NYSEARCA: SH)، (NYSEARCA: DOG)، و (NYSEARCA: PSQ) في عام 2006، و (NYSEARCA: RWM) في عام 2007. أما الآن فإننا سوف نفترض أنه، على الأقل لفترات قصيرة من الوقت، وهذه معكوس صناديق الاستثمار المتداولة تفعل ما يزعمون وتعكس الموقف الحقيقي القصير في الفهارس الخاصة بها إلى درجة معقولة من الدقة (لم يفعلوا ذلك ولكن يمكن أن الاختلافات تكون صغيرة لفترات زمنية قصيرة). دعونا نبدأ مع استعراض القصير الاستراتيجية الأصلية الواردة في المادة السابقة. والتحسين المقترح في المادة الأخيرة. كانت استراتيجية الأصلي خوارزمية "القشط" بسيطة؛ وذكر ببساطة الاستراتيجية هي أنك 500 SP طويلة عند سعر 500 ليرة سورية فوق في يوم والمتوسط ​​المتحرك البسيط 300 [SMA]، والذي تراجع إلى نقد عند سعر أقل من المتوسط ​​المتحرك 300 يوم. وعلى غرار ذلك بسهولة باستخدام جداول البيانات وكانت النتائج مخيبة للآمال بعض الشيء عند النظر إليه على مدى التاريخ السعر 20 عاما لمؤسسة التدريب الأوروبية SPY. نسبة الأداء = 0.91: 1 المادة الأخيرة تحسنت على هذه الاستراتيجية عن طريق الاستفادة المثلى لأول مرة قيمة SMA اختار لإنتاج النتيجة المثلى لفترة 20 عاما، وبعد ذلك من خلال توظيف ETF الاستدانة (NYSEARCA: SSO) لزيادة مكاسب إجمالية. لهذه المادة ونحن سنترك صناديق الاستثمار المتداولة الاستدانة بها؛ بلدي مبدأ أساسي هو ما اذا كان يمكنك الحصول على نموذج للعمل بشكل جيد مع صناديق الاستثمار المتداولة غير الموسع ثم يستخدم صناديق الاستثمار المتداولة الاستدانة وربما إضافة كل التقلبات وتحقيق مكاسب على الرغم من أنك سوف من المحتمل أن لا نرى في أي مكان بالقرب من مكاسب 2X أنها تعلن. وعلى هذا المقال أن تتم جميع أشواط إغلاق لإغلاق. أي التحول من فترة طويلة للاستفادة أو طويلة إلى قصيرة وسيتم ذلك في سوق قريب في اليوم يحدث الانتقال. نسبة الأداء = 1.35: 1 لذلك دعونا ننظر قليلا في الخوارزميات، واستراتيجيات التداول والنماذج. من تجربتنا الفكرة الأساسية هي البحث عن حافة الذي لا يزال قائما مع مرور الوقت ويعمل على فهارس متعددة وفئات الأصول أيضا. عموما، في إطار قتا أطول الذي يتم استخدامه في توليد نموذج أفضل، ولكن ربما بنفس القدر من الأهمية هو أن الإطار الزمني المختار يشمل على الأقل 2 الأسواق الصاعدة و2 تصويبات لديك قدر من الثقة، والذهاب إلى الأمام، أن هذا النموذج سوف يواصل متابعة بدقة مؤشر ويتفوق أيا كان الأساس الذي تختاره. عادة خط الأساس أو المعيار هو استراتيجية شراء وعقد بسيط في المؤشر الأساسي. خوارزمية التداول ويمكن أن تتخذ أشكالا عديدة، ومجموعة واسعة من القواعد من البسيط الى المعقد، ولكن في حالة محاولة للتغلب على مؤشر المقياس الرئيسي هو ببساطة نسبة الأداء الذي تحقق. ونحن نعرف أن مثل المكاسب الاجمالية على مدى زمني معين أن الخوارزمية يسلم مقسوما على ربح الإجمالي الذي استراتيجية شراء وعقد بسيطة ستقوم بتوريد. خوارزميات الأصلي والأمثل في المواد السابقة هي ما أسميه الخوارزميات "القشط"، وأنهم إما 100٪ أو 100٪ طويل النقدية، أبدا قصير. إذا كنت تفكر في ذلك فسوف ندرك بسرعة ما يلي: عندما خوارزمية طويلة أفضل يمكنك القيام به هو ببساطة تتبع المؤشر الأساسي. إذا يذهب المؤشر بنسبة 1٪ تكسب 1٪، وإذا كان المؤشر ينخفض ​​1٪ تخسر 1٪ (على افتراض ان هناك انزلاق يذكر في ETF)، ولكن لا يمكنك الحصول على ميزة الأداء على الرقم القياسي الأساسي. عندما الخوارزمية نقدا، هذه هي الفرصة الوحيدة في خوارزمية القشط لاكتساب ميزة الأداء على المؤشر. إذا يذهب المؤشر بنسبة 1٪ والخوارزمية لك نقدا، يمكنك الحصول على نحو فعال ميزة 1٪ على الرقم القياسي. على العكس من ذلك، إذا كان المؤشر يرتفع 1٪ وكنت نقدا تفقد بفعالية 1٪ بالنسبة للمؤشر. وأخيرا، فإننا سوف أعرض القدرة، عن طريق صناديق الاستثمار المتداولة عكسية ابتداء من عام 2006/2007 للذهاب قصيرة المؤشر باستخدام خوارزمية توقيت. في هذه الحالة نحن أساسا "شحن بالإضافة" موقف النقدية؛ إذا كان المؤشر ينخفض ​​1٪ ونحن القصير يفترض أننا سوف تكسب 1٪ مما أدى إلى ميزة الأداء 2٪. ومع ذلك، مثل كل شيء في السوق وليس هناك غداء مجاني. إذا خوارزمية خاطئة، ومؤشر ترتفع 1٪ ونحن سوف تفقد 1٪ وتفقد بفعالية 2٪ بالنسبة للمؤشر. في الأساس، ونحن بحاجة إلى أن نكون حذرين للغاية في بناء خوارزمية التي يمكن أن تذهب قصيرة. الحق في الحصول عليها (وعادة ما يكون معدل الفوز 52-53٪ هو كل ما هو مطلوب) ويمكننا اكتساب ميزة جميلة على شراء معين وعقد استراتيجية أو استراتيجية النقدية طويلة للفهرس، نخطئ وعليك يكون النموذج الذي يفقد المال بسرعة. للبدء، ونحن سوف تأخذ ببساطة لدينا الأمثل 379 يوما استراتيجية SMA والدخول بيع بدلا من النقود عند سعر 500 ليرة سورية هو دون المتوسط ​​المتحرك في 379 يوم. نسبة الأداء = 1.53: 1 لدينا الآن نسبة الأداء أعلى إلى حد ما مقابل الانتقال إلى نقد، ولكن ما هو واضح أيضا بسرعة هو أن خوارزمية تنتج الرسم البياني متقلبة جدا مع أهمية سحبها في المنطقة 2009-2011. لذلك ليس هناك وسيلة لتحسين هذه، إلى حد كبير الحد من التقلبات، والاحتفاظ بها أو تحسين الأداء؟ دعونا ننظر إلى SMA الرسم البياني 379 يوما مقابل 500 ليرة سورية واثنين من نقاط البيانات. من الواضح من الفحص البصري بسيط هو أن لدينا ثلاث قمم واثنين من الوادي في الرسم البياني. ما هو واضح أيضا هو أن الخوارزمية SMA 379 يوما يقوم بعمل لائق جدا من الدخول في النقدية أو قصيرة قرب الذروة، ولكن كان ضعيفا جدا من الحصول على العودة إلى فترة طويلة بالقرب من القاع. وهنا بضع نقاط البيانات لتوضيح: 2000 ذروة 1520.77 2000/09/01 2000 379-SMA كروس 2000/10/10 1387.02 تأخر = 133.75 (8.8٪) 2003 وادي 2003/03/11 800.73 2003 379-SMA كروس 2003/06/04 986.24 تأخر = 185.51 (23.2٪) 2007 ذروة 1565.15 10/09/2007 2008 379-SMA كروس 1/4/2008 1411.63 تأخر = 153.52 (9.8٪) 2009 وادي 2009/03/09 676.53 2009 379-SMA كروس 2009/09/14 1049.34 تأخر = 372.81 (55.1٪) ما نلاحظه هنا هو أنه في حين أن تأخر من الذروة إلى عبور SMA 379 يوما من فوق ومن تحت 10٪، وتأخر من أسفل إلى معبر للSMA 379 يوما من دون هو أكبر من ذلك بكثير. كيف يمكننا إصلاح هذا؟ طريقة واحدة هي أن ننظر لمدة أقصر SMA لالجانب القصير. ويبين هذا المخطط كل من SMA 379 يوما وSMA الشعبي لخوارزميات التداول، والمتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم. حتى هنا في خوارزمية نحن سوف ننظر في البداية: عند سعر 500 ليرة سورية (SPX) فوق في يوم 379 SMA خوارزمية طويل. عندما كان سعر SPX أقل في يوم 379 SMA ثم: إذا كان سعر SPX أقل في يوم 50 SMA ثم خوارزمية قصيرة إذا كان سعر SPX فوق في يوم 50 SMA ثم خوارزمية طويل دعونا نرى كيف أن ينفذ. نسبة الأداء = 1.26: 1 لذلك بمقارنة هذا المخطط إلى السابق 379 يوما الرسم البياني SMA طويل قصير نجحنا في تقليل بوضوح تقلب لكن التضحية أيضا الكثير من مكاسب إجمالية لدينا الآن أقل نسبة الأداء. لذلك دعونا نفعل بعض التحسين على مدة قصيرة SMA (50 يوما) لمعرفة ما اذا كنا نستطيع العثور على مجموعة من أفضل والقيم المثلى. سنقوم كتابة شفرة صغيرة وإلقاء نظرة على مجموعة من كلا مدة طويلة وقصيرة المدة SMAS في الجمع. سنقوم اكتساح من مدة طويلة SMA من 375-425 ومدة قصيرة SMA 50-100. اتضح أن هناك اثنين من المجموعات التي تنتج قيمة الذروة نفسها: طويلة المدة = 393 أو 394 SMA المدة القصيرة = 77 SMA ما أعتقد أنه من المهم أيضا هو أن الرسم البياني نسبة ربح يتفق إلى حد ما. هناك مجموعة واسعة من القيم التي تنتج مكاسب لائق (ويقول & GT؛ 200٪) على الرغم من أن الخوارزمية هي حساسة لمدة المنخفضة SMA. بعد ذلك، دعونا ننظر إلى الرسم البياني لأداء من 393 SMA بنسبة 77 SMA. نسبة الأداء = 1.66: 1 لذلك لدينا الآن المزيد من الأداء ولكن بتكلفة تقلبات عالية نوعا ما، خصوصا في المنطقة عام 2011. هناك واحد أكثر "قرص" يمكننا أن ننظر في: بدلا من تنفيذ المرحلة الانتقالية عندما يكون السعر أقل من مدة طويلة SMA (393) على أساس السعر يتحرك صعودا فوق مدة قصيرة SMA (77) دعونا ننظر في استخدام المنحدر (إيجابي مقابل السلبي) لمدة قصيرة SMA لتبديل الانتقال بين القصير والطويل. أولا، سوف نحتاج إلى اجتياح أزواج SMA باستخدام هذه القاعدة الجديدة للعثور على الزوج الأمثل. لهذه الدراسة سنقوم اكتساح من SMA مدة طويلة 375-425 ومدة قصيرة SMA 2-20. لهذه الخوارزمية الجديدة، وذلك باستخدام منحدر مدة قصيرة SMA للانتقال من القصير إلى فترة طويلة، والقيم المثلى هي 385 لمدة طويلة SMA و 13 لمدة قصيرة SMA. على الرسم البياني لأداء لهذا الجمع يبدو مثل هذا: نسبة الأداء 1.96: 1 حتى الآن نحن قد حصلت على نسبة الأداء لطيف (ما يقرب من 2: 1) مع بعض التذبذب، خصوصا في الانكماش 2008-9 لكن عموما الرسم البياني لائق. وأخيرا، وأنا أعلم أنني سوف تحصل على أسئلة حول أرباح الأسهم. حتى هنا مخطط النهائي للSPX SPY 385 بنسبة 13 المنحدر SMA نموذج حيث الأساس هو الآن "المعدل سعر الإغلاق" لSPY ولقد شكلت هذه التوزيعات عند هذا النموذج هو طويل. نسبة الأداء 1.86: 1 الكشف: أنا SPY القصير. لقد كتبت هذا المقال نفسي، وأنه يعبر عن آراء بلدي. أنا لا يتلقون تعويضا عن ذلك (ما عدا من يبحث ألفا). ليس لدي أي علاقة تجارية مع أي شركة الذي هو مذكور في هذه المقالة الأسهم.